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Desarrollar una estrategía Trading

  • 1 de junio, 2016 | fcogbermudez

Para empezar a crear un sistema trading, lo primero que necesitamos es tener una estrategia. Una estrategia de trading es un conjunto de reglas que generan señales de compra y venta. Estas señales son en su mayoría generadas por indicadores técnicos o una combinación de ellos. El objetivo principal de una estrategia de negociación es gestionar el riesgo e incrementar la rentabilidad en cualquier entorno de mercado.

Puedes crear una tu mismo empezando desde cero ó buscar alguna en la red que se amolde a las necesidades planteadas, pero independientemente del punto de partida tendrás que optimizarla para adaptarla a tu sistema trading, considerando que lo estas creando teniendo en cuenta tus condiciones de partida.

Cómo Desarrollar una Estrategia Trading

1. Elegir Indicadores: En esta caso concreto partimos de los indicadores RSI (14) y Stoch (10,6,6) sólo línea K. El RSI (Relative Streeght Index), conocido como Indicador de Fuerza Relativa es un indicador que mide en cada momento la fuerza con que actúa la oferta y la demanda. El RSI se expresa en porcentaje, es decir es un oscilador que se mueve entre el cero (cero por ciento) y el cien (cien por cien), siendo cincuenta (cincuenta por ciento) la zona neutra.

El indicador técnico Estocástico (Stochastic Oscillator) compara el precio de cierre actual con el rango de precios durante un determinado período de tiempo. El indicador se compone de dos líneas. La línea principal se llama %K. La segunda línea %D es la media móvil de la línea %K.

2. Determinar señal de compra / venta: Ambos indicadores elegidos son osciladores como una variable de tipo estadístico que se construye a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y su máximo, dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta variable se ubica dentro de un intervalo cerrado entre 0% y 100%.

Nuestra señal de entrada en el mercado viene determinada por el cruce simultáneo de ambos indicadores sobre línea de zona neutra (nivel 50), como se muestra en el grafico adjunto. Sentido ascendente (señal de compra), sentido descendente (señal de venta). Damos prioridad a la señal de precio por encima del estocástico.

3. Marco de tiempo: El indicador estocástico va oscilando continuamente entre valores max. y min. (0 – 100), pero encontrar el cruce de ambos indicadores de forma simultánea, no ocurre con tanta frecuencia. Esto nos obliga a operar en marcos de tiempos pequeños, elegimos TF 5min, de esta manera aumentamos la probabilidad de obtener la señal buscada.

4. Backtesting: Iniciamos el backtesting de la estrategia en una cuenta demo y aplicada a diferentes pares de divisas. El backtesting es el proceso de testear una estrategia de trading antes de emplearla. Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es correcta y si el modelo tiene la cobertura deseada. Tomamos como valores principales: Fiabilidad y Gan. Media en pip´s.

5. Optimizar la estrategia: Uno de los principales objetivos que debe cumplir una estrategia es permitir operar de forma sistemática, es decir hacer siempre lo mismo. Pero normalmente cuando iniciamos una nueva estrategia y aunque hagamos siempre lo mismo, los resultados suelen ser muy distintos, el rango de variabilidad es muy amplio.

Para estabilizar la estrategia en este sentido, reducir el rango de variabilidad, realizamos el siguiente análisis: agrupamos aquellas operaciones positivas y de menor ganancia y aquellas operaciones positivas de mayor ganancia y observamos que condiciones existen en el mercado, común y diferente entre ambos grupos. El resultado de dicho análisis nos ayudará a crear los condicionantes adecuados de la operativa, es decir: Cuando operar y cuando NO.

6. Condiciones de operativa: Del análisis anterior se detecta que uno de los factores que influye en el resultado es la presencia de volatilidad, por lo que incluimos en nuestra estrategia el indicador ATR (Average True Range), es un indicador que mide la volatilidad de los precios.

Este dato también hace que nos centremos e aquellos pares de divisas que presenta una mayor volatilidad: EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY. Ejemplo: para el par EUR/USD buscamos una valor ATR de entre 0.0006 y 0.0010 (valor determinado por observación en backtesting).

También nos ayuda acotar el horario de la operativa, rango de mayor probabilidad de obtener el valor ATR buscado: 07:30 – 10:30 y 14:00 – 17:30 hora española, debido al cierre y apertura de los distintos mercados de forma simultánea.

Pero la presencia de volatilidad es un arma de doble filo, que exista no significa que siempre nos beneficie por lo que necesitamos tener visibilidad de la intención del mercado, para ello añadimos a nuestra estrategia el indicador MACD.

El indicador MACD (Macd Moving Average Convergence). Nos permite medir la intensidad del mercado, ver si la tendencia del movimiento va a continuar o se va a girar en sentido contrario. Se basa en la utilización de medias móviles combinadas con un histograma del oscilador.

7. Optimizar la estrategia: Con los cambios realizados hasta el momento hemos conseguido estabilizar la estrategia, mantenemos la fiabilidad y aumentamos el beneficio medio por operación, realmente lo que hemos realizado es disminuir el rango de variabilidad de dichos resultados.

En contra se detecta que la frecuencia con la que se repite la señal de entrada en el mercado, sigue siendo baja. Para intentar mejora la media, realizamos los siguientes cambios:

Opción 1: Es usar las correlaciones existentes entre los distintos pares de divisas, de esta manera aumentamos la posibilidad de operativa usando una misma señal. Esta opción la descartamos por Backtesting. Si abres dos posiciones en el mismo sentido en pares correlacionados positivamente estás duplicando el riesgo ya que es relativamente fácil que vayan en la misma dirección. Existe similitud en las correlaciones entre pares de divisas en cuanto a la intención del mercado (dirección), pero no tanto en intensidad (volatilidad) por lo que nos haría disminuir la ganancia media por operación.

Opción 2: Añadimos nuestra estrategia el indicador RSI (3) junto al añadido anteriormente de catorce periodos, mucho más sensible a la intención del precio.

Ejemplo de señal de venta: Indicador Estocástico cruce de nivel neutro (50), RSI (14) aunque no haya cruzado dicho nivel, se encuentra en zona muy próxima, el RSI (3) por debajo del nivel 30. Esta nueva situación nos validaría a señal de entrada. Caso inverso para la señal de compra.

8. Objetivo: En el Trading, la salida del mercado puede venir por una señal dada por nuestra estrategia, un Take Profit o por objetivo. Cuando vemos una tendencia en el gráfico, es fácil decidir donde deberíamos haber comprado y vendido, pero cuando estás en plena operación, las decisiones no son tan fáciles.“Deja correr tus ganancias y corta tus perdidas”, como si fuera fácil saber cuándo hacerlo, a todos nos ha pasado alguna vez que por dejar corres nuestras ganancias, se han convertido en perdidas.

Tenemos que ser siempre consiente que es difícil tomar todo el tramo de una tendencia, y que debemos conformarnos con tomar una parte. ¿Pero cómo definir en cada trade esa parte?

En mi caso, una vez dentro, puedes plantearte el objetivo en función de los niveles de soportes y resistencias correspondiente al TF en el que estemos operando. Si el mercado no reacciona de forma clara y nos plantea duda, decido el objetivo en función de mi plan de trading (Money management) que sería lo mejor para mantener los valores medios que mi sistema está manteniendo de forma mensual.

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