we-Blog

Auditando Sistema Keep it Simple

  • 30 de marzo, 2020 | fcogbermudez

Una de las disciplinas más olvidadas del trading es sin duda la gestión de los resultados que obtenemos y las acciones a realizar para mejorarlos. Un sistema se pone “de verdad” a prueba en el momento en que se comienza a auditar.

Evidentemente el primer requisito es que un sistema sea rentable en datos históricos. Pero eso no garantiza que vaya a ser rentable en el futuro, y aquí tenemos un error común de razonamiento que es el siguiente: Si el sistema no es rentable, tienes que tener muy claro a que es debido, si al propio sistema o a la incapacidad de mantener en el tiempo la disciplina en la ejecución.

Utilizamos Myfxbook que ofrece servicios de auditoria de cuentas de Fórex y CFD’s, con algunos complementos interesantes de estadísticas, gráficas y servicios que va extendiendo con el tiempo y que mejoran su oferta. Hoy en día es uno de los mejores servicios de este tipo que podemos encontrar, especialmente para usuarios de Metatrader

Para auditar nuestro sistema, lo hacemos en una cuenta con un capital inicial de $5.000, apalancamiento 1:500 y operamos en un marco de tiempo (Time Frame) de H1.

Otro aspecto importante, es que NO uso Stop Loss. Utilizo otra metodología que podrás encontrar explicada en my Ebook.

  • Gráfico Nº01

En esta sección y de forma general, obtenemos en un principio una visión bastante positiva de la evolución de la cuenta, alcanzando una rentabilidad del 524.41% de rentabilidad.

Pero si observamos durante los primeros días del mes de abril, se produce una desviación importante entre el balance y equidad, muy superior a la media que ha ido mostrando el sistema a lo largo del tiempo. Esta desviación nos provoca un drawdown del 56,78%.

El drawdown, también conocido como retroceso de la curva de resultados, nos mide el retroceso actual en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva y es una forma de medir el riesgo de nuestro sistema de trading.

Esta situación nos indica claramente un punto débil e importante en nuestro sistema y que es necesario analizar. Es importante tener claro su origen, bien si es debido al propio sistema (Aspecto Técnico) o a la ejecución del mismo por falta de disciplina (Psicotrading).

En este caso fue debido a la segunda opción, falta de disciplina y romper las reglas de la estrategia de nuestro sistema. Afortunadamente en esta ocasión se solventó como se puede observar de forma positiva.

Lo importante es la lección aprendida: Cuando perdemos la disciplina en la ejecución de nuestro sistema, dejamos de invertir para empezar apostar, basamos nuestro Trading en el factor suerte.

  • Gráfico Nº02

En esta sección los valores principales a tener en cuenta, serían: La Probabilidad, el Factor de beneficio, AHPR, etc.. Normalmente cuando estos valores principales están en un rango aceptable, pues sinceramente no sería necesario profundizar mucho más.

El profit factor o factor de beneficio: 90,76. Es decir que por cada dólar perdido, hemos ganado $90,76. Es una de las métricas más populares y utilizadas en trading. Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Cuando uno se inicia en el Trading, es muy posible que te hagas pregunta como: ¿Cuál es el mejor momento del día para operar en Forex?.

Y también es bastante habitual definir el mejor horario para operar teniendo en cuenta dos importantes variables de los mercados: La liquidez y Volatilidad.

La liquidez puede definirse como la disponibilidad de otros participantes para negociar contigo y la volatilidad indica la potencia del movimiento de los precios en una dirección particular. La volatilidad puede variar según el momento del día y el par de divisas.

En mi caso al inicio de empezar a auditar cualquier sistema, utilizo un rango bastante amplio para operar en cuanto al horario. En el gráfico (histórico) que nos muestra myfxbook, se puede ver de forma clara, en qué rango de horario nuestra operativa ha sido más eficiente.

Observando el histórico de operaciones, definimos nuestra operativa en el siguiente horario: de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

  • Gráfico Nº03

Otra pregunta habitual que uno se suele hacer al iniciarse en el Trading, es: ¿Qué divisas son mejores para operar? ¿Cuáles son los pares más rentables? ¿Pares más volátiles?

Y también es muy probable que las respuestas que encontréis a dichas preguntas sea: Las divisas MAYORES. En Forex no todas las combinaciones son iguales, algunos pares de divisas son más rentables. Veamos cómo están agrupados los distintos pares de divisas.

A. Pares de divisas MAYORESEn casi todos los pares de divisas mayores, la divisa cotizada es el dólar estadounidense: EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF.

B. Pares de divisas MENORESLos pares de divisas menores son aquellos pares que NO incluyen el USD pero sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes del mundo, es decir: GBP, EUR y JPY.

C. Pares de divisas EXÓTICOSEste tipo de divisas no tiene la fortaleza que las divisas principales y son muy volátiles.

Lo ideal es que al inicio de desarrollar un nuevo sistema, lo pruebes con todos los pares de divisas que sea posible y en función del registro histórico decidas que pares son los mejores para operar, es decir a que pares de divisas se adaptan mejor tu sistema.

Cuando todo sale según lo previsto, cualquier par de divisas es la adecuado para operar. Descarta aquellos pares que cuando no sale según lo previsto en función de la estrategia de tu sistema, las consecuencias son las más desfavorables.

Actualmente me inclino por las divisas USD/MXN & XAU/US

Forex Online Trading Broker

Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Inicio en Forex declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

Spain ©Copyright 2020   www.fcogbermudez.com   Todos los derechos reservados. Design by @fcogbermudez